المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو مؤشر فني يستخدم في ممارسات التداول يوضح كيف أن سعر الأصل أو الورقة المالية الورقة المالية هي أداة مالية ، وعادة ما تكون أي أصل مالي يمكن تداوله. تعتمد طبيعة ما يمكن وما لا يمكن تسميته ورقة مالية بشكل عام على الاختصاص القضائي الذي يتم فيه تداول الأصول. يتغير خلال فترة زمنية معينة. يختلف الموفينج افيرج الأسي عن المتوسط المتحرك البسيط من حيث أنه يضع وزناً أكبر على نقاط البيانات الحديثة (أي الأسعار الأخيرة).
الهدف من جميع المتوسطات المتحركة هو تحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه سعر الورقة المالية بناءً على الأسعار السابقة. لذلك ، فإن المتوسطات المتحركة الأسية هي مؤشرات تأخر. فهي لا تنبئ بالأسعار المستقبلية ؛ أنها ببساطة تسلط الضوء على الاتجاه الذي يتبعه سعر السهم.
يوضح الرسم البياني أدناه كيف تغير سعر سهم Apple (NASDAQ: AAPL) على مدار ستة أشهر. كل شمعة يابانية Candlestick Japanese Candlesticks هي أداة تحليل فني يستخدمها المتداولون لتخطيط وتحليل حركة أسعار الأوراق المالية. تم تطوير مفهوم الرسم البياني بالشموع بواسطة تاجر الأرز الياباني مونيهيسا هوما. يوضح كيف تغير سعر السهم خلال يوم تداول واحد (يوجد ، في المتوسط ، 21 يوم تداول في الشهر) ، مع الشموع الخضراء التي تشير إلى ارتفاع في سعر السهم والشمعدانات الحمراء تمثل انخفاض الأسعار.
الخط البرتقالي أسفل الشمعدانات هو خط EMA ، مما يشير إلى أن السعر كان يتبع اتجاهًا صعوديًا خلال الفترة من يوليو 2019 - يناير 2020. يتحرك خط EMA لمدة 21 يومًا بشكل وثيق مع سعر سهم Apple وهو حساس لتقلب التقلبات هو مقياس لمعدل التقلبات في سعر الورقة المالية بمرور الوقت. يشير إلى مستوى الخطر المرتبط بتغيرات سعر الورقة المالية. يحسب المستثمرون والمتداولون تقلبات الأوراق المالية لتقييم التغيرات السابقة في الأسعار ، مما يجعله مؤشرًا مفيدًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الدخول أو الخروج من الصفقات.
تحذير هام يجب ملاحظته هو أن المتوسطات المتحركة الأسية التي يتم أخذها على مدى فترات زمنية أقصر تكون أكثر حساسية للأسعار. لذلك ، يتبع خط EMA لمدة 21 يومًا (برتقالي) الأسعار عن كثب مقارنة بخط EMA لمدة 100 يوم (أصفر) ، كما هو موضح أدناه:
حساب المتوسط المتحرك الأسي
صيغة حساب الموفينج افيرج الأسي هي كما يلي:
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه ، فإن المتوسطات المتحركة الأسية المحسوبة على مدى عدد أقل من الفترات (أي استنادًا إلى أسعار أحدث) تظهر ترجيحًا أعلى من تلك المحسوبة على مدى فترات أطول. يمكن إظهاره من خلال حساب قيمة "K" لفترتين زمنيتين مختلفتين:
يضع EMA لمدة 21 يومًا وزنًا بنسبة 9.0٪ على أحدث سعر ، في حين أن المتوسط المتحرك لـ 100 يوم يضع وزنًا بنسبة 1.9٪ فقط. لذلك ، فإن الموفينج افيرج الأسي المحسوب على فترات أقصر يكون أكثر استجابة لتغيرات الأسعار من تلك المحسوبة على فترات أطول.
تطبيقات المتوسط المتحرك الأسي
1. إبراز الاتجاهات
يعد إبراز اتجاهات الأسعار وتحديدها من أهم وظائف المتوسط المتحرك الأسي. يشير ارتفاع الموفينج افيرج الأسي إلى أن الأسعار في اتجاه تصاعدي والعكس صحيح. عندما يكون السعر أعلى من خط EMA ، فمن المرجح أن يرتفع ، وعندما يكون أسفل ، فمن المحتمل أن ينخفض. من خلال تحديد اتجاهات الأسعار ، يسمح الموفينج افيرج الأسي للمستثمرين والمتداولين بتحديد إشارات البيع والشراء بناءً على إستراتيجيات التداول الخاصة بهم. على سبيل المثال ، إذا اعتقد المستثمر أن السوق يرتفع ،.
2. عصابات الدعم والمقاومة
تعمل الموفينج افيرج الأسي وأنواع أخرى من المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة للأسعار. تُعرف مستويات الدعم أيضًا باسم "الطوابق" - فهي تعمل كحد أقصى لمدى انخفاض الأسعار المتوقع أثناء الاتجاهات الصعودية. تم توضيحه في الرسم البياني أدناه ، والذي يوضح حركة السعر و EMA لمدة 21 يومًا لسهم Tesla (NASDAQ: TSLA) خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى يناير 2020:
من ناحية أخرى ، تشبه مستويات المقاومة "السقوف" - ليس من المتوقع أن تتجاوز الأسعار المستويات خلال اتجاهات الهبوط. تم تمييزه في الرسم البياني أدناه ، والذي يوضح حركة السعر ومخزون Snapchat (NASDAQ: SNAP INC.) لمدة 21 يومًا خلال الفترة من أغسطس 2018 إلى يناير 2019:
المتوسط المتحرك الأسي مقابل المتوسط المتحرك البسيط
يعد المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) مؤشرين تقنيين يستخدمان البيانات السابقة لإنشاء خط اتجاه سلس لسعر الورقة المالية. الفرق بين المتوسطين المتحركين هو أن الموفينج افيرج الأسي يضع ثقلًا أكبر على الأسعار الحديثة ، في حين أن المتوسط المتحرك البسيط يضع وزنًا متساويًا على جميع نقاط البيانات ، ولهذا السبب يتحول خط الموفينج افيرج الأسي أسرع من خط المتوسط المتحرك البسيط. هو موضح في الرسم البياني أدناه:
ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن لا أحد من المتوسطات المتحركة هو مؤشر أفضل من بعضها البعض. على سبيل المثال ، على الرغم من أن الموفينج افيرج الأسي هو تمثيل أكثر دقة لتحركات الأسعار الأخيرة ويساعد في تحديد الاتجاهات بشكل أسرع ، إلا أنه يواجه أيضًا تقلبات قصيرة المدى أكثر من المتوسط المتحرك البسيط. يعتمد المتوسط المتحرك الأمثل لاستخدامه في التحليل على استراتيجية التداول.
مصادر إضافية
تقدم Finance شهادة المحلل المصرفي والائتمان المعتمد (CBCA) ™ CBCA اعتماد المحلل المصرفي والائتمان المعتمد (CBCA) ™ هو معيار عالمي لمحللي الائتمان الذي يغطي التمويل والمحاسبة وتحليل الائتمان وتحليل التدفق النقدي ونمذجة العهد والقرض السداد والمزيد. برنامج شهادة لمن يتطلعون إلى الارتقاء بمستوى حياتهم المهنية إلى المستوى التالي. لمواصلة التعلم والتقدم في حياتك المهنية ، ستكون الموارد التالية مفيدة:
- كيف تقرأ مخططات الأسهم كيف تقرأ مخططات الأسهم إذا كنت تريد تداول الأسهم بنشاط كمستثمر في سوق الأوراق المالية ، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية قراءة مخططات الأسهم. حتى المتداولين الذين يستخدمون التحليل الأساسي في المقام الأول لتحديد الأسهم للاستثمار فيها لا يزالون يستخدمون في كثير من الأحيان التحليل الفني لحركة أسعار الأسهم لتحديد الشراء والبيع المحدد ، وتخطيط الأسهم
- المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA) المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA) تم تطوير المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA) من قبل المنظر المالي الكمي الأمريكي ، بيري ج.كوفمان ، في عام 1998. بدأت التقنية في عام 1972 ولكن كوفمان قدمها رسميًا للجمهور من خلال كتابه "أنظمة وأساليب التداول". على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى
- مخطط النقطة والشكل (P&F) الرسم البياني للنقطة والشكل (P&F) يتكون الرسم البياني للنقطة والشكل (P&F) من أعمدة متعددة من أعمدة X تمثل زيادات في سعر السهم و O التي تمثل انخفاضات في السعر. دائمًا ما يتبع عمود X's عمود O والعكس صحيح. يتكون المخطط من عدة مربعات
- التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني هو شكل من أشكال تقييم الاستثمار الذي يحلل الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة السعر في المستقبل. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية.