Algos - دليل الخوارزميات المستخدمة في استراتيجيات التداول

الخوارزميات (Algos) هي مجموعة من التعليمات التي يتم تقديمها لتنفيذ مهمة محددة. يتم تقديم الخوارزميات لأتمتة التداول لتوليد الأرباح إجمالي الربح إجمالي الربح هو الربح المباشر المتبقي بعد خصم تكلفة البضائع المباعة ، أو "تكلفة المبيعات" ، من إيرادات المبيعات. يتم استخدامه لحساب هامش الربح الإجمالي وهو رقم الربح الأولي المدرج في بيان دخل الشركة. يتم احتساب إجمالي الربح قبل الربح التشغيلي أو صافي الربح. بتردد مستحيل على تاجر بشري. يشار إلى العملية باسم التداول الخوارزمي ، وهي تحدد القواعد بناءً على التسعير والكمية والتوقيت والنماذج الرياضية الأخرى. تشمل الاختلافات الأخرى في التداول الخوارزمي التداول الآلي وتداول الصندوق الأسود.

الخوارزميات والتداول الحسابي

يستبعد التداول الخوارزمي التأثير البشري (العاطفي) على أنشطة التداول. يعد استخدام الخوارزميات المتطورة أمرًا شائعًا بين المستثمرين المؤسسيين مثل البنوك الاستثمارية.التسلسل الهرمي النموذجي لبنوك الاستثمار تتمتع البنوك الاستثمارية بتسلسل هرمي صارم وصارم يمكن مقارنته بالمنظمة العسكرية ، حيث تعني كل رتبة قدرًا كبيرًا وتحمل امتيازات محددة ومهمة كلما تقدمت . التسلسل الهرمي النموذجي للبنوك الاستثمارية - محلل ، مشارك ، نائب رئيس ، مدير ، مدير عام - شائع في جميع البنوك الاستثمارية وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق التحوط تقريبًا استراتيجيات صناديق التحوط. الغرض من تعظيم العوائد وتقليل أو القضاء على المخاطر ، بغض النظر عن صعود السوق أو انخفاضه.يتم استخدام استراتيجيات صناديق التحوط من خلال شراكات الاستثمار الخاص بين مدير الصندوق والمستثمرين بسبب الكميات الكبيرة من الأسهم التي يتداولونها يوميًا. هذا يسمح لهم بالحصول على أفضل سعر ممكن بأقل تكلفة وبدون التأثير بشكل كبير على سعر السهم.

استراتيجيات التداول الخوارزمي

يجب أن تهدف أي استراتيجية جيدة لتداول الخوارزمية إلى تحسين إيرادات التداول. من الناحية النظرية ، هناك عدة نقاط زمنية يمكن فيها الاعتراف بالإيرادات من قبل الشركات. وخفض تكاليف التداول تعد أدلة الدراسة الذاتية لـ Knowledge Finance طريقة رائعة لتحسين المعرفة الفنية بالتمويل والمحاسبة والنمذجة المالية والتقييم والتداول والاقتصاد والمزيد. . الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا هي المراجحة وإعادة موازنة صندوق المؤشرات وتعني الارتداد وتوقيت السوق. الاستراتيجيات الأخرى هي سكالبينج ، وخفض تكلفة المعاملات ، وتداول الأزواج

إعادة موازنة صندوق المؤشرات

يتم تعديل محافظ صناديق المؤشرات للصناديق المشتركة مثل حسابات التقاعد الفردية وصناديق التقاعد بانتظام لتعكس الأسعار الجديدة للأصول الأساسية للصندوق. تخلق "إعادة التوازن" فرصًا للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة اعتمادًا على عدد الأسهم. ما هو السهم؟ يُطلق على الفرد الذي يمتلك أسهمًا في شركة اسم مساهم وهو مؤهل للمطالبة بجزء من الأصول والأرباح المتبقية للشركة (في حالة حل الشركة). يتم استخدام المصطلحات "الأسهم" و "الأسهم" و "حقوق الملكية" بالتبادل. في صندوق المؤشر. يتم تنفيذ الصفقات بواسطة أنظمة تداول حسابية للسماح بأفضل الأسعار ، والتكاليف المنخفضة ، والنتائج في الوقت المناسب.

Algos و Arbitrage

المراجحة هي ممارسة الاستفادة من الفروق العرضية الصغيرة في أسعار السوق التي تنشأ في سعر السوق لورقة مالية يتم تداولها في بورصتين مختلفتين. إن شراء سهم مدرج في القائمة المزدوجة بخصم في السوق "أ" وبيعه بعلاوة في السوق "ب" يوفر فرصة موازنة خالية من المخاطر لتحقيق الربح. يمكن تطبيق هذه الممارسة في تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وأسهم S&P 500 نظرًا لأنه من الشائع ظهور فروق طفيفة في الأسعار بين سعر العقود الآجلة والسعر الإجمالي للأسهم الأساسية الفعلية. عندما يحدث ذلك ، فإن تداول الأوراق المالية في NASDAQ و NYSE إما أن يتقدم أو يتخلف عن عقود S&P الآجلة المتداولة في سوق CME ، مما يخلق فرصة للمراجحة.

لكي تحدث المراجحة ، يجب أن تستوفي ثلاثة شروط. أولاً ، نفس الأصول الأصول المالية تشير الأصول المالية إلى الأصول التي تنشأ من الاتفاقات التعاقدية بشأن التدفقات النقدية المستقبلية أو من امتلاك أدوات حقوق الملكية لكيان آخر. يجب ألا يتداول المفتاح بنفس السعر في جميع الأسواق. ثانيًا ، أصلان لهما نفس التدفقات النقدية غير المستقرة التدفق النقدي الحر غير المستقر ، التدفق النقدي الحر غير المستدام ، هو رقم تدفقات نقدي نظري لنشاط تجاري ، على افتراض أن الشركة خالية تمامًا من الديون مع عدم وجود مصاريف فائدة. لا ينبغي أن تتداول بنفس السعر. أخيرًا ، يجب ألا يتم تداول أصل بسعر معروف في المستقبل اليوم بالسعر المستقبلي ، مخصومًا بسعر الفائدة الخالي من المخاطر. المراجحة ممكنة فقط مع الأوراق المالية الأوراق المالية العامة الأوراق المالية ، أو الأوراق المالية القابلة للتداول ، هي استثمارات يتم تداولها بشكل مفتوح أو سهل في السوق.الأوراق المالية إما حقوق الملكية أو على أساس الديون. وتداول المنتجات المالية إلكترونيا. أيضًا ، يجب أن تتم المعاملات في وقت واحد لتقليل التعرض لمخاطر السوق علاوة مخاطر السوق علاوة مخاطر السوق هي العائد الإضافي الذي يتوقعه المستثمر من الاحتفاظ بمحفظة سوق محفوفة بالمخاطر بدلاً من الأصول الخالية من المخاطر. أو احتمال تغير سعر أحد الأسواق قبل اكتمال كلتا العمليتين.أو احتمال تغير سعر أحد الأسواق قبل اكتمال كلتا العمليتين.أو احتمال تغير سعر أحد الأسواق قبل اكتمال كلتا العمليتين.

يعني الارتداد

متوسط ​​الارتداد هو طريقة رياضية تستخدم في الاستثمار في الأسهم ، وهي تحسب متوسط ​​الأسعار المرتفعة والمنخفضة للسهم. يتضمن تحديد نطاق التداول للسهم وحساب متوسط ​​سعره باستخدام التقنيات التحليلية. عندما يتأخر سعر السوق الحالي عن متوسط ​​السعر ، يعتبر السهم جذابًا ، على أمل أن يرتفع السعر. من ناحية أخرى ، عندما تتجاوز أسعار السوق الحالية متوسط ​​السعر ، يعتبر السهم غير مرغوب فيه حيث يتوقع المستثمرون انخفاض السعر ، والعودة مرة أخرى نحو متوسط ​​السعر. غالبًا ما يستخدم الانحراف المعياري لأسعار الأسهم الحديثة كمؤشر بيع أو شراء. التداول حول متوسط ​​الارتداد هو استخدام شائع للطحالب.

توقيت السوق

تعتبر الاستراتيجيات المصممة لتوليد ألفا استراتيجيات توقيت السوق ، وهي تستخدم طريقة تتضمن الاختبار المباشر والاختبار الخلفي والاختبار المتقدم. الاختبار الخلفي هو المرحلة الأولى من توقيت السوق ، وهو يتضمن محاكاة الصفقات الافتراضية خلال فترة بيانات في العينة. الخطوة التالية هي إجراء التحسين للحصول على أفضل النتائج. المرحلة الثانية من توقيت السوق هي الاختبار المسبق ، وهي تتضمن تشغيل الخوارزميات من خلال عينات البيانات للتأكد من أنها تعمل ضمن التوقعات المختبرة. المرحلة الأخيرة هي الاختبار المباشر ، وتتطلب من المطور مقارنة التداولات الحية بالنماذج التي تم اختبارها مسبقًا والنماذج التي تم اختبارها مسبقًا.

فوائد التداول الخوارزمي

هناك مزايا مختلفة للسماح لجهاز الكمبيوتر بمراقبة وتنفيذ الصفقات الحية. تتمثل إحدى مزايا تداول الخوارزمية في القدرة على تقليل المشاعر خلال عملية التداول نظرًا لأن التداولات تقتصر على مجموعة من الإرشادات المحددة مسبقًا. التجارة البشرية عرضة لمشاعر مثل الخوف والجشع التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة. من خلال التداول الآلي ، يسهل على المتداولين الالتزام بالخطة. تساعد أتمتة العملية أيضًا في الحد من المبالغة في التداول حيث قد يشتري بعض المتداولين ويبيعون في كل فرصة يحصلون عليها ، ويقلل من فرص حدوث أخطاء بشرية.

يساعد التداول باستخدام الخوارزميات (Algos) أيضًا في تحقيق الاتساق. التحدي الأكبر في عملية التداول هو التخطيط للتجارة وتداول الخطة. من المحتمل أن يؤدي الفشل في اتباع جميع القواعد إلى تغيير أي فرصة للمتداول بشكل سلبي ، حتى لو كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة. على الرغم من أن الخسائر جزء من التداول ، فقد يثبط عزيمتك المتداولين البشر بعد تكبدهم خسارتين متتاليتين أو أكثر ويفشلون في الانتقال إلى التجارة التالية. من خلال السقوط في منتصف العملية ، يدمر المتداول أي فرصة للفوز في جولات التداول الأخرى. يساعد التداول الآلي في تحقيق الاتساق والتداول وفقًا للخطة وزيادة فرص الفوز.

في التداول ، كل ثانية مهمة وسرعة التداول الخوارزمي تجعلها خيارًا مناسبًا للاستثمار. تستجيب أجهزة الكمبيوتر على الفور لظروف السوق المتغيرة ويمكن أن تساعد في إنشاء أوامر بمجرد استيفاء المعايير ، أسرع بكثير من قدرة أي شخص على التعرف على التغيير في السوق وإدخال أوامر التداول يدويًا. أيضًا ، يمكن للخروج أو في وقت مبكر جدًا أو متأخرًا أن يحدث فرقًا كبيرًا في التداول اليومي ويساعد أتمتة العملية في علاج الأخطاء التي قد يتعرض لها الإنسان.

عيوب التداول الخوارزمي

تمامًا مثل العمليات الميكانيكية الأخرى ، يعد التداول الخوارزمي عملية معقدة وعرضة للفشل. يمكن أن تؤدي مشكلات الاتصال بالإنترنت وفقدان الطاقة وتعطل الكمبيوتر إلى أوامر خاطئة وأوامر مكررة وحتى الطلبات المفقودة التي قد لا يتم إرسالها إلى السوق. أيضًا ، قد يكون هناك اختلاف بين الصفقات الناتجة عن استراتيجية التداول والنتائج الفعلية من أنظمة التداول الآلية. يجب مراقبة أنظمة التداول الآلي في جميع الأوقات لمنع الأعطال الميكانيكية.

التجار الذين يستخدمون تقنيات الاختبار العكسي لتحسين أنظمتهم قد ينشئون أنظمة تبدو جيدة على الورق لكنها تفشل في الأداء في سوق مباشر. قد تحدث المشكلة بسبب الإفراط في التحسين ، حيث ينشئ المتداولون منحنى ملائمًا بشكل مفرط ينتج عنه خطة تداول تتلاءم بعناية مع سلوك سعر السوق السابق ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في الأسواق الحالية الحية. يفترض بعض المتداولين أن خطة التداول يجب أن تحتوي على تداولات مربحة بنسبة 100 في المائة ، دون ترك مجال للتراجع.

صندوق التحوط Bridgewater

Bridgewater Associates هو أكبر صندوق تحوط في العالم ، مع أكثر من 160 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. من بداية متواضعة ، جمع المؤسس راي داليو ثروة كبيرة ، لكنه كاد أن يقضي على الشركة بعد أن توقع بشكل خاطئ حدوث تراجع في السوق في عام 1982. وبدلاً من ذلك ، سار الاقتصاد في الاتجاه المعاكس في اتجاه صعودي قوي. لكن هذا الفشل أجبر راي داليو على إعادة تقييم تفكيره. من خلال هذه الأحداث ، طور في نهاية المطاف استراتيجية صندوق Pure Alpha ، والتي تعد إلى حد كبير صندوق خوادم وهي أحد المساهمين الرئيسيين في نجاح Bridgewater. في الواقع ، نجحت هذه الإستراتيجية إلى درجة أن داليو يتحدث الآن عن تطوير برنامج ذكاء اصطناعي (ذكاء اصطناعي) لإدارة الشركة استنادًا إلى منهجيات الخوارزمية التي تستخدمها Pure Alpha.

تعرف على المزيد حول الطحالب والتداول:

  • قاعة التداول قاعة التداول تشير أرضية التداول إلى طابق فعلي في مبنى حيث يشتري ويبيع متداولو الأسهم أو الدخل الثابت أو العقود الآجلة أو الخيارات أو السلع أو متداولي العملات الأجنبية الأوراق المالية. يقوم المتداولون بشراء وبيع الأوراق المالية نيابة عن العملاء أو نيابة عن الشركة المالية التي توظفهم.
  • توقيت أمر التجارة - توقيت أمر التجارة - يشير توقيت أمر التجارة إلى العمر الافتراضي لأمر تداول معين. أكثر أنواع توقيت أوامر التداول شيوعًا هي أوامر السوق وأوامر GTC وتعبئة الطلبات أو إلغائها.
  • أوامر التجارة - أوامر التداول التجارية - تشير أوامر التجارة إلى الأنواع المختلفة من الأوامر التي يمكن وضعها في بورصات التداول للأصول المالية مثل الأسهم أو العقود الآجلة.
  • آليات التداول - آليات التداول تشير آليات التداول إلى الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تداول الأصول. النوعان الرئيسيان من آليات التداول هما آليات التداول القائمة على الأسعار والأوامر