تشير نسبة التقلب إلى مقياس تقني للتغيرات في أسعار ورقة مالية معينة. تمكن المستثمرين والمتداولين من تحديد أنماط الأسعار. يتم استخدامه في التحليل الفني التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني هو شكل من أشكال تقييم الاستثمار الذي يحلل الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية. لفهم الاتجاه الحالي لحركة سعر الورقة المالية بالنسبة إلى اليوم السابق أو أي فترة محددة أخرى.
ملخص
- تشير نسبة التقلب إلى مقياس تقني للتغيرات في أسعار ورقة مالية معينة.
- التقلب هو أداة إحصائية تُستخدم لقياس تشتت العوائد التي يحققها المستثمر لمؤشر أمان معين.
- عادة ما يتم رسم نسبة التقلب كخط واحد على الرسم البياني الفني.
ما هو التقلب؟
التقلبات هي أداة إحصائية تُستخدم لقياس تشتت العوائد التي يحققها المستثمر لمؤشر أمان معين. التقلب هو أيضا إشارة على المخاطرة. عادة ، كلما زاد تقلب الأصل ، زادت المخاطر المرتبطة بهذا الأصل المعين. يمكن تلخيص الانحراف المعياري أو تحليل التباين في تحليل التباين كتحليل للفرق بين الأرقام المخططة والفعلية. يعطي مجموع كل الفروق صورة للأداء الزائد العام أو ضعف الأداء لفترة إعداد تقارير معينة. لكل عنصر فردي ، تقوم الشركات بتقييم مفضلته من خلال مقارنة التكاليف الفعلية بين عوائد السندات في أوقات مختلفة يعطي المقياس الرياضي للتقلب.
هناك نوعان من التقلبات - متحققة وضمنية.
1. التقلبات المحققة
التقلبات المحققة هي النطاق الفعلي لتغيرات الأسعار للأصل. إنه يشير إلى ما يتوقع السوق أن تتقلب فيه الأسعار. المؤسسات المالية ، مثل سمسرة الخيارات ، أو مواقع الأخبار المالية ، مثل Bloomberg Bloomberg Terminal تعمل محطة Bloomberg (المعروفة أيضًا باسم Bloomberg Professional Services) على ربط المتخصصين الماليين بشبكة ديناميكية من المعلومات والأشخاص والأفكار. في صميم هذه الشبكة ، توجد القدرة على تقديم بيانات في الوقت الفعلي لمحترفي التمويل في جميع أنحاء العالم. ، عادة حساب التقلب الضمني في النسب المئوية والتعبير عنه.
2. التقلب الضمني
يعتمد التقلب الضمني على ثقة المستثمر. يتم حسابه بقسمة التقلب الضمني للخيار على التقلب التاريخي لتلك الورقة المالية.
النسبة 1.0 تعني أن السعر عادل. تشير النسبة 1.3 إلى أن الخيار على الأرجح مبالغ فيه ، ويتم بيعه بسعر أعلى بنسبة 30٪ من قيمته الحقيقية. تشير النسبة 0.5 إلى أن الخيار مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ويتم بيعه حاليًا بنسبة 50٪ أقل من قيمته الحقيقية. وبالتالي ، فإن الخيار بنسبة أقل من 1 سيكون بمثابة صفقة للمشتري.
ماذا تعني نسبة التقلب؟
عادة ما يتم رسم نسبة التقلب كخط واحد على الرسم البياني الفني. قد يكون الخط إما في نافذة العرض الخاصة به أو يظهر على شكل تراكب. يستخدم المستثمرون والمتداولون المتمرسون أساليبهم الخاصة لتمييز الأنماط والإشارات من الرسم البياني الفني. إنها تتبع العديد من أنماط التداول جنبًا إلى جنب مع معدل التقلب لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.
تعني نسبة التقلب المرتفعة أنه سيكون هناك مستوى كبير من تقلب الأسعار في يوم التداول الذي يتم النظر فيه.
يشير التقلب إلى تطورات محتملة أو اضطرابات في أنماط سعر الورقة المالية. يمكن أن يشير التقلب العالي أيضًا إلى انعكاس محتمل في اتجاه نمط سعر الورقة المالية. يمكن أن يكون الانعكاس إيجابيًا وسلبيًا.
كيف يتم حساب نسبة التقلب؟
من أكثر الطرق شيوعًا لحساب التقلب الانحراف المعياري الانحراف المعياري من وجهة نظر إحصائية ، الانحراف المعياري لمجموعة البيانات هو مقياس لمقدار الانحرافات بين قيم الملاحظات الواردة. ومع ذلك ، قد تختلف حسابات نسبة التقلب والتقلب x عبر الصناعة. في كتابه "التحليل الفني" ، قدم جاك شواجر مفهوم نسبة التقلب. هناك طريقة أخرى شائعة لتحديد نطاقات وأنماط الأرز التي يمكن أن تؤدي إلى إشارات تداول وهي تخطيط التقلبات التاريخية.
1. الصيغة التي وضعها جاك شواجر هي كما يلي:
VR = TTR / ATR
هنا ، يرمز VR إلى نسبة التقلب.
يرمز TTR إلى المدى الحقيقي اليوم ، والذي يتم حسابه بطرح الحد الأقصى للسعر من السعر الأدنى. الحد الأقصى للسعر هو أعلى سعر ليوم التداول الحالي مطروحًا منه سعر إغلاق يوم التداول السابق. أدنى سعر هو أقل سعر ليوم التداول الحالي مطروحًا منه سعر إغلاق يوم التداول السابق.
2. صيغة مشتركة أخرى هي:
VR = TTR / EMA
هنا ، يرمز VR إلى نسبة التقلب.
يرمز EMA لمتوسط السعر المتحرك الأسي.
مصادر إضافية
Finance هو المزود الرسمي للشهادة العالمية المعتمدة لمحلل الائتمان والمصرفية (CBCA) ™ CBCA اعتماد محلل الائتمان والائتمان المعتمد (CBCA) ™ هو معيار عالمي لمحللي الائتمان الذي يغطي التمويل والمحاسبة وتحليل الائتمان وتحليل التدفق النقدي ونمذجة العهد وسداد القروض وغير ذلك. برنامج شهادة ، مصمم لمساعدة أي شخص في أن يصبح محلل مالي على مستوى عالمي. لمواصلة تطوير حياتك المهنية ، ستكون الموارد الإضافية أدناه مفيدة:
- الرسم البياني الخطي العمودي الرسم البياني الخطي العمودي هو تمثيل رسومي لنقاط السعر المختلفة لأصل معين خلال فترة زمنية معينة ، والتي قد تختلف من 15
- العقلية الرابحة للمتداول إن العقلية الرابحة للمتداول لا يقتصر دوره على صياغة استراتيجيات وتحليلات أفضل فحسب ، بل يتعلق أيضًا بتطوير عقلية رابحة.
- المتوسط المتحرك الأسي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو مؤشر تقني يستخدم في ممارسات التداول يوضح كيف يتغير سعر الأصل أو الورقة المالية على مدى
- التحكيم في التقلبات التحكيم التقلبي يشير المراجحة التقلبية إلى نوع من إستراتيجيات المراجحة الإحصائية التي يتم تنفيذها في تداول الخيارات. يولد أرباحًا من الفرق