مؤشر اتجاه سعر الحجم (VPT) - نظرة عامة ، الصيغة ، كيفية التفسير

مؤشر اتجاه سعر الحجم (VPT) هو مؤشر سوق الأسهم الذي يساعد المتداولين على ربط سعر السهم وحجم التداول. يساعد في تحديد التكافؤ بين العرض والطلب العرض والطلب.قوانين العرض والطلب هي مفاهيم الاقتصاد الجزئي التي تنص على أنه في الأسواق الفعالة ، الكمية المعروضة من السلعة والكمية المطلوبة من تلك السلعة متساوية مع بعضها البعض. يتم تحديد سعر هذه السلعة أيضًا من خلال النقطة التي يتساوى فيها العرض والطلب مع بعضهما البعض. بالنسبة للسهم ويساعد أيضًا في التنبؤ بسعر السهم ، سواء في الاتجاه أو الحجم.

مؤشر اتجاه سعر الحجم (VPT)

يختلف VPT عن مؤشرات حجم السعر الأخرى نظرًا لأنه يأخذ في الاعتبار النسبة المئوية للزيادة أو النقصان في السعر وليس مجرد إضافة أو طرح الحجم بناءً على ما إذا كان السعر الحالي أعلى من سعر اليوم السابق.

ملخص

  • يجمع مؤشر اتجاه سعر الحجم (VPT) ، المعروف أحيانًا باسم اتجاه حجم السعر ، بين السعر والحجم لتشكيل مؤشر يستخدم التغييرات في تدفق الأموال كنقاط دخول وخروج في التداول.
  • يستخدم النسبة المئوية لتغير السعر وليس تغير السعر لحسابه.
  • في التداول ، يتم استخدام VPT ، إلى جانب المتوسطات المتحركة الأخرى ، لعمليات تقاطع خطوط الإشارة والتأكيدات والاختلافات.

معادلة حساب حجم مؤشر الاتجاه السعر

VPT = VPT السابق + الحجم x (سعر إغلاق اليوم - سعر الإغلاق السابق) / سعر الإغلاق السابق

الفكرة وراء المؤشر هي مضاعفة حجم السوق للسهم في النسبة المئوية للتغير في سعره. إذا انخفض سعر السهم ، تنخفض قيمة المؤشر. إذا ارتفع السعر ، ترتفع القيمة. يتم احتساب VPT عمومًا على أساس يومي ، على الرغم من أنه يمكن قياسه على مدار أي إطار زمني يشير فيه حجم بيانات حجم التجارة ، والمعروف أيضًا باسم حجم التداول ، إلى كمية الأسهم أو العقود التي تنتمي إلى ورقة مالية معينة يتم تداولها على أساس يومي متاح.

يشبه VPT إلى حد بعيد الحجم المتزن (OBV). في OBV ، هناك زيادة أو نقص في المؤشر بناءً على تحركات الأسعار فقط. لا يتم أخذ النسبة المئوية لتحرك السعر في الاعتبار في الحساب. ومع ذلك ، في VPT ، يتحرك المؤشر بناءً على النسبة المئوية للتغير في السعر.

تفسير VPT

عندما ينظر المستثمرون والمتداولون إلى VPT ، فإنهم عادة ما يكونون بسبب الاختلافات. الاختلاف هو عندما يتحرك سعر السهم في الاتجاه المعاكس للمؤشر. عادة ما يشير إلى أنه قد يكون هناك تغيير في اتجاه السعر.

على سبيل المثال ، إذا ظل الحجم ثابتًا ، ولكن هناك زيادة في السعر ، فهذا يشير عادةً إلى أن حركة السعر ضعيفة ، وهناك فرصة كبيرة لعكسها. المتداول الذي يستخدم VPT ويلاحظ الحقيقة ، قد لا يتابع صفقات طويلة ، ويتوقع أن يرتفع السوق أكثر.

يمكن تلخيص تفسيرات VPT على النحو التالي:

  • تؤكد الزيادة في السعر وكذلك الحجم على اتجاه السعر التصاعدي.
  • يؤكد انخفاض السعر وكذلك الحجم على اتجاه السعر إلى الأسفل.
  • تعتبر الزيادة في السعر المصحوبة باتجاه حجم متناقص أو ثابت انحرافًا وقد يشير إلى أن حركة السعر الهبوطية ضعيفة ولن تصمد.
  • يعتبر الانخفاض في السعر المصحوب باتجاه حجم متزايد أو ثابت تباعدًا وقد يشير إلى أن حركة السعر الصعودية ضعيفة ولن تصمد.

التداول باستخدام VPT

في التحليل الفني ، يتم استخدام VPT بشكل أساسي على الأطر طويلة الأجل بسبب طبيعتها التراكمية. يصبح من الصعب استخدامه على الرسوم البيانية قصيرة المدى وحظية حيث يمكن أن تكون التغييرات صغيرة نسبيًا عند مقارنتها بقيمة VPT الفعلية. استمرت المشكلة مع جميع المؤشرات القائمة على الحجم والتي تستخدم الحساب التراكمي.

لتبسيط التحليل ، يوصى باستخدام مؤشر VPT جنبًا إلى جنب مع المتوسط ​​المتحرك للمتوسط ​​المتحرك A المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر فني قد يستخدمه محللو السوق والمستثمرون لتحديد اتجاه الاتجاه. إنه يلخص نقاط البيانات المطبقة عليه كخط إشارة. عند استخدام متوسط ​​متحرك ، تشير قيم VPT أسفل الخط إلى تدفق نقدي سلبي وبيع ، بينما تشير قيم VPT فوق الخط إلى تدفق نقدي إيجابي وشراء.

يمكن أيضًا استخدام VPT مع مؤشر متوسط ​​الاتجاه (ADX) مؤشر ADX - التحليل الفني يرمز ADX إلى متوسط ​​مؤشر الحركة الاتجاهية. مؤشر ADX هو مؤشر لقوة الاتجاه ، ويشيع استخدامه في تداول العقود الآجلة. ومع ذلك ، فقد تم تطبيقه على نطاق واسع منذ ذلك الحين من قبل المحللين الفنيين على كل استثمار قابل للتداول تقريبًا ، من الأسهم إلى الفوركس إلى صناديق الاستثمار المتداولة. لتأكيد اتجاه السوق. يتم استخدام VPT بشكل أساسي مع المتوسطات المتحركة من 25 إلى 50 يومًا. إذا كانت المتوسطات المتحركة و VPT تتحرك في نفس الاتجاه ، فقد يقرر المتداول الشراء والعكس صحيح.

مثل جميع أدوات التداول الفنية ، من الأفضل استخدام VPT بالاقتران مع أدوات أخرى بدلاً من استخدامه بمفرده. سيكون استخدام مؤشر ما بشكل مستقل لاتخاذ قرارات التداول شكلاً من أشكال إساءة الاستخدام. من الأفضل استخدام المؤشرات كدليل لقرارات التداول بدلاً من الأنظمة المستقلة.

مصادر إضافية

Finance هو المزود الرسمي لشهادة محلل الائتمان والمصرفية المعتمد (CBCA) ™ CBCA اعتماد محلل الائتمان والائتمان المعتمد (CBCA) ™ هو معيار عالمي لمحللي الائتمان الذي يغطي التمويل والمحاسبة وتحليل الائتمان وتحليل التدفق النقدي ، نمذجة العهد ، وسداد القروض ، والمزيد. برنامج شهادة ، مصمم لتحويل أي شخص إلى محلل مالي على مستوى عالمي.

لمواصلة التعلم وتطوير معرفتك بالتحليل المالي ، نوصي بشدة بالموارد الإضافية أدناه:

  • التحليل الفني المتقدم التحليل الفني المتقدم عادةً ما يتضمن التحليل الفني المتقدم استخدام مؤشرات فنية متعددة أو مؤشر معقد إلى حد ما (أي معقد). "متطور"
  • Golden Cross Golden Cross هو مؤشر فني أساسي يحدث في السوق عندما يرتفع متوسط ​​متحرك قصير الأجل (50 يومًا) للأصل فوق متوسط ​​متحرك طويل الأجل (200 يوم). عندما يرى المتداولون حدوث تقاطع ذهبي ، فإنهم يرون أن نموذج الرسم البياني هذا يشير إلى سوق صاعد.
  • المتوسط ​​المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA) المتوسط ​​المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA) تم تطوير المتوسط ​​المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA) من قبل المنظر المالي الكمي الأمريكي ، بيري ج.كوفمان ، في عام 1998. بدأت التقنية في عام 1972 ولكن كوفمان قدمها رسميًا للجمهور من خلال كتابه "أنظمة وأساليب التداول". على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى
  • مذبذب McClellan مذبذب McClellan - التحليل الفني مذبذب McClellan هو نوع من مذبذب الزخم. يتم حساب مذبذب مكليلان باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية ، وهو مصمم للإشارة إلى قوة أو ضعف حركة السعر ، بدلاً من اتجاهها.