يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد أكثر مؤشرات الزخم شيوعًا والأكثر استخدامًا. تم تطويره في الأصل من قبل المهندس الميكانيكي الشهير الذي تحول إلى محلل تقني ، J. Welles Wilder. يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) سرعة ومعدل التغير في تحركات الأسعار إن استثمار زخم الاستثمار الزخم هو استراتيجية استثمار تهدف إلى شراء الأوراق المالية التي أظهرت اتجاه سعر تصاعدي أو بيع أوراق مالية على المكشوف داخل السوق.
مصدر
تتقلب قيم مذبذب RSI ، الذي يتم قياسه عادةً خلال فترة 14 يومًا ، بين صفر و 100. يشير مؤشر القوة النسبية إلى ظروف ذروة البيع في السوق عندما تكون أقل من 30 وظروف سوق ذروة الشراء عندما تكون أعلى من 70. وكثيراً ما يستخدمه المتداولون المتأرجحون. إنهم يبحثون عن إشارات تضاؤل أو تقوية الزخم في تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط داخل السوق. غالبًا ما تسبق ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع تغيرات الاتجاه قصير الأجل التي تقدم فرصًا للتداول.
حساب مؤشر القوة النسبية
يتطلب حساب مؤشر القوة النسبية ، الذي يجب إجراؤه بدقة ، قدرًا كبيرًا من التفسيرات شديدة التقنية والمعقدة. لفهم كيفية إجراء الحساب تمامًا ، يجب على المتداولين والمحللين قراءة تفسير Wilder الخاص. تم تقديمه في كتابه لعام 1978 ، المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول التقنية.
ومع ذلك ، يمكن تقسيم المؤشر إلى صيغة بسيطة (إلى حد ما):
مؤشر القوة النسبية = 100 - [100 / (1 + (متوسط تغير السعر التصاعدي / متوسط تغير السعر الهبوطي)]
مؤشر القوة النسبية - ما يجب الانتباه إليه
تقليديا ، يعتبر مؤشر القوة النسبية للإشارة إلى ظروف ذروة الشراء عندما تكون فوق 70 وظروف ذروة البيع عندما تكون أقل من 30. ومع ذلك ، يمكن تعديل المستويات لتتناسب بشكل أفضل مع حركة سعر ورقة مالية معينة قابلة للتسويق الأوراق المالية القابلة للتسويق هي مالية غير مقيدة قصيرة الأجل الأدوات التي يتم إصدارها إما لسندات ملكية أو لسندات دين لشركة مدرجة في البورصة. تقوم الشركة المصدرة بإنشاء هذه الأدوات لغرض صريح وهو جمع الأموال لمزيد من تمويل الأنشطة التجارية والتوسع. تاجر يراقب. على سبيل المثال ، إذا وصل مؤشر القوة النسبية للأمن باستمرار فوق علامة 70 أو أقل من علامة 30 دون التنبؤ بشكل صحيح بتغيير في اتجاه السعر ، فقد يقوم المتداول بضبط الطرف العلوي إلى 80 و / أو الطرف السفلي إلى 20 للحصول على تداول أكثر موثوقية إشارات.
يجب على التجار أن يضعوا في اعتبارهم أنه خلال فترات الاتجاهات القوية للغاية ، قد يستمر سعر الورقة المالية في الارتفاع لفترة طويلة بعد أن يشير مؤشر التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية إلى ظروف "ذروة الشراء" في السوق. ينطبق نفس التحذير على حركة أسعار الاتجاه الهبوطي الممتدة والتي قد تحدث بعد إشارة مؤشر القوة النسبية إلى أن السوق "ذروة البيع".
قيم RSI "العادية" ومؤشر RSI كمؤشر تباعد
الأسواق الصاعدة والهابطة يشير المحترفون الصاعدون والهابطون في تمويل الشركات بانتظام إلى الأسواق على أنها صعودية وهبوطية بناءً على حركات الأسعار الإيجابية أو السلبية. عادةً ما يُنظر إلى السوق الهابطة عندما يكون هناك انخفاض في الأسعار بنسبة 20٪ أو أكثر من الذروة ، والسوق الصاعد يعتبر انتعاشًا بنسبة 20٪ من قاع السوق. تلعب دورًا كبيرًا في كيفية تصرف مؤشر القوة النسبية. خلال السوق الصاعدة ، تقع قيم مؤشر القوة النسبية عادةً في نطاق 40 إلى 90 ، مع نطاق 40-50 يُنظر إليه على أنه دعم. في السوق الهابطة ، تبقى القراءة عادة ضمن نطاق 10 إلى 60 ، مع منطقة 50-60 تشير إلى المقاومة. هذه النطاقات نموذجية ولكنها قد تختلف بناءً على إعدادات المؤشر ، بالإضافة إلى قوة اتجاه السوق الأساسي لأي ورقة مالية معينة.
بالإضافة إلى القراءات الأساسية 70/80 أو 30/20 ، يراقب المتداولون أيضًا التباعد بين حركة السعر وقيمة مؤشر القوة النسبية. عندما يصل السعر إلى مستوى منخفض أو مرتفع جديد لا يدعمه انخفاض أو ارتفاع جديد مقابل في قراءة مؤشر القوة النسبية ، يمكن أن يشير ذلك إلى انعكاس وشيك للسعر في السوق.
مثال على تباعد مؤشر القوة النسبية RSI
يوضح الرسم البياني أدناه مثال على الاختلاف بين السعر ومؤشر القوة النسبية. بالقرب من مركز الرسم البياني ، كما هو موضح بخط أسود سميك ، يستمر سعر الورقة المالية في الانخفاض ، مسجلاً قاعًا جديدًا قبل أن يبدأ انعكاس السوق في الاتجاه الصعودي في نهاية شهر يوليو تقريبًا. ومع ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية (المرسوم في نافذة الرسم البياني السفلية) لا يحذو حذوه ويصنع قاعًا جديدًا مقابلًا. وبدلاً من ذلك ، فقد بدأ بالفعل في الاتجاه الصعودي بالقرب من بداية يونيو. يُظهر مؤشر القوة النسبية تباعدًا صعوديًا عن السعر. كما تكشف حركة السعر اللاحقة على الرسم البياني ، فإن هذا الاختلاف الصعودي تنبأ بشكل صحيح بتغيير الاتجاه القادم ، من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي.
يعد مؤشر القوة النسبية من بين المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا ، حيث يساعد المتداولين على تحديد نقاط دخول شراء جيدة محتملة (عندما تكون الورقة المالية في ذروة البيع) ونقاط البيع (عند ذروة شراء الورقة المالية). كما تتم مراقبته بشكل متكرر بحثًا عن إشارات الاختلاف لتغييرات الاتجاه القادمة المحتملة.
قراءات ذات صلة
نأمل أن تكون قد استمتعت بقراءة دليل المالية لمؤشر القوة النسبية. تقدم Finance شهادة محلل التقييم والنمذجة المالية (FMVA) ™ FMVA ، انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon و JP Morgan و Ferrari لمن يتطلعون إلى الارتقاء بمهنهم إلى المستوى التالي. لمواصلة التعلم والتقدم في حياتك المهنية ، ستكون الموارد التالية مفيدة:
- Aroon Indicator Aroon Indicator - التحليل الفني يستخدم مؤشر aroon حسابات aroon-up و aroon-down لتحديد بداية اتجاه جديد أو اتجاه متغير في السوق.
- المراكز الطويلة والقصيرة المراكز الطويلة والقصيرة في الاستثمار ، تمثل المراكز الطويلة والقصيرة رهانات اتجاهية من قبل المستثمرين على أن الأوراق المالية سترتفع (عند الشراء) أو تنخفض (عند البيع). في تداول الأصول ، يمكن للمستثمر اتخاذ نوعين من الصفقات: طويلة وقصيرة. يمكن للمستثمر إما شراء أصل (الشراء) أو بيعه (البيع على المكشوف).
- مذبذب McClellan مذبذب McClellan - التحليل الفني مذبذب McClellan هو نوع من مذبذب الزخم. يتم حساب مذبذب مكليلان باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية ، وهو مصمم للإشارة إلى قوة أو ضعف حركة السعر ، بدلاً من اتجاهها.
- Short Covering Short Covering Short Covering Short Covering ، يشير أيضًا إلى شراء الأوراق المالية من قبل المستثمر لإغلاق مركز قصير في سوق الأسهم. ترتبط العملية ارتباطًا وثيقًا بالبيع على المكشوف. في الواقع ، التغطية القصيرة هي جزء من البيع على المكشوف