يشير عمق السوق إلى قدرة السوق على الحفاظ على طلب أكبر بكثير دون التأثير على سعر سوق الأوراق المالية. عادة ، أثناء حساب عمق السوق ، يؤخذ التداول ضمن ورقة مالية واحدة بعين الاعتبار. ضمن الصفقات ، يتم النظر في النطاق الإجمالي ومستوى الأوامر المفتوحة التي تم إجراؤها.
مصدر
يشير عمق السوق أيضًا إلى عدد أسهم شركة معينة التي يمكن شراؤها دون إنشاء مستوى كبير من ارتفاع سعر هذا السهم المعين. عادة ، لا يتم ملاحظة أي تحركات أسعار ملحوظة أثناء شراء أسهم شركة ذات سيولة شديدة السيولة في الأسواق المالية ، تشير السيولة إلى مدى سرعة بيع الاستثمار دون التأثير سلبًا على سعره. كلما زادت سيولة الاستثمار ، زادت سرعة بيعه (والعكس صحيح) ، وأصبح من الأسهل بيعه بالقيمة العادلة. مع تساوي كل شيء آخر ، يتم تداول المزيد من الأصول السائلة بعلاوة ويتم تداول الأصول غير السائلة بسعر مخفض. مع عدد كبير من المشترين والبائعين في أي وقت. في مثل هذه الحالة ، يُقال أن سوق هذا السهم المعين عميق ،بسبب عدد كبير من الأوامر المعلقة التي لم يتم تنفيذها بعد.
ملخص
- يشير عمق السوق إلى قدرة السوق على الحفاظ على طلب أكبر بكثير دون التأثير على سعر سوق الأوراق المالية.
- يشير أيضًا إلى عدد أسهم شركة معينة التي يمكن شراؤها دون إنشاء مستوى كبير من ارتفاع سعر سهم معين.
- يرتبط عمق السوق بعلاقة وثيقة مع حجم تداول الورقة المالية والسيولة المرتبطة بها.
عمق السوق وحجمه
أسهم عمق السوق ذات صلة وثيقة بحجم التجارة حجم التجارة ، والمعروف أيضًا باسم حجم التداول ، يشير إلى كمية الأسهم أو العقود التي تنتمي إلى ورقة مالية معينة يتم تداولها على أساس يومي لورقة مالية معينة وما يرتبط بها السيولة. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن حجم التجارة المرتفع يعني أن الأمان يظهر عمق سوق جيد. يمكن إنشاء التقلبات في السوق بسبب الاختلالات الكبيرة في الطلبات ، وهو أمر شائع إلى حد ما حتى بالنسبة للأسهم ذات أحجام التداول الكبيرة بشكل عام على أساس يومي.
في البورصات الرئيسية بورصة نيويورك (NYSE) تعد بورصة نيويورك (NYSE) أكبر بورصة أوراق مالية في العالم ، حيث تستضيف 82٪ من S&P 500 ، بالإضافة إلى 70 من أكبر الشركات في العالم. إنها شركة مطروحة للتداول العام توفر منصة للشراء والبيع في الولايات المتحدة ، وقد تم تخفيض العلامات العشرية ، مما أدى إلى زيادة في عمق السوق الكلي. في الماضي ، كان صانعو السوق بحاجة إلى منع الاختلالات في الأوامر ، لكن التقسيم العشري أبطل أي حاجة لذلك.
كيف يتم التعبير عن عمق السوق؟
عادة ، يتم الاحتفاظ بقائمة إلكترونية لأوامر الشراء وأوامر البيع المنظمة وفقًا لمستويات الأسعار في البورصات. إنه الشكل الذي يوجد به عمق السوق ، وعمومًا ، تقدم منصات التداول عروض عمق السوق للجمهور.
في حالات أخرى ، يمكن شراء البيانات مقابل رسوم. وبالتالي ، يمكن لكل طرف في صفقة معينة الوصول إلى قائمة أوامر الشراء والبيع المعلقة التنفيذ ، والتي يتم تحديثها من خلال منصة التداول في الوقت الفعلي.
يتم الاحتفاظ بالأوامر التي يتم أخذها في الاعتبار أثناء تقييم عمق السوق في دفتر أوامر الحد. يشير إلى المبلغ الذي سيتم تداوله لأمر محدد بسعر محدد مسبقًا أو سعر مناسب لحجم معين. لا يخضع السعر المحدد مسبقًا لأية قيود من حيث السعر. لا يتم تضمين التغيير المستقبلي في السعر في عمق السوق ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يجذب المزيد من الطلبات.
ماذا يعني عمق السوق ضمنيًا؟
تمكن البيانات المتعلقة بعمق السوق المتداولين من تحديد اتجاهات حركة سعر ورقة مالية معينة. الأوراق المالية العميقة أو ذات العمق القوي في السوق تسمح للمتداولين بوضع أوامر جماعية دون إحداث تحركات أسعار كبيرة. على النقيض من ذلك ، يمكن أن تتقلب الأوراق المالية ذات العمق الضعيف في السوق وفقًا لحجم الأوامر الموضوعة.
تمكن البيانات أيضًا المتداول من استخدام تقلب الأسعار على المدى القصير لصالحه والربح منه. عادة ، عندما تطلق الشركة عرضًا عامًا أوليًا (IPO) الطرح العام الأولي (IPO) ، فإن الاكتتاب العام الأولي (IPO) هو أول بيع للأسهم التي تصدرها الشركة للجمهور. قبل الاكتتاب العام ، تعتبر الشركة شركة خاصة ، وعادة ما يكون لديها عدد قليل من المستثمرين (المؤسسون والأصدقاء والعائلة والمستثمرون التجاريون مثل أصحاب رؤوس الأموال أو المستثمرين الملاك). تعرف على ماهية الاكتتاب العام ، يعلم المتداولون أنه سيكون هناك طلب كبير على أوامر الشراء.
مثال عملي
ضع في اعتبارك الموقف الذي يمكن للمتداول فيه الوصول إلى عروض البيع والشراء لسهم شركة Alpha. حاليًا ، يتم تداول سهم Alpha بسعر 10 دولارات. ومع ذلك ، هناك حوالي 300 عرض معلق. مائة من العروض بسعر 11 دولارًا ، و 50 بسعر 12 دولارًا ، و 100 بسعر 13 دولارًا ، و 50 أخرى بسعر 15 دولارًا. هناك أيضًا 50 عرضًا آخر - 25 منها بسعر 8 دولارات و 25 بسعر 7.50 دولارات.
بالنظر إلى البيانات المعطاة ، يمكن للمتداول أن يستنتج أن سعر سهم ألفا سيرتفع. يمكنهم بعد ذلك استخدام المعلومات لاتخاذ قرارات بشأن شراء أو بيع الأوراق المالية في الشركة.
مصادر إضافية
Finance هو المزود الرسمي للشهادة العالمية المعتمدة لمحلل الائتمان والمصرفية (CBCA) ™ CBCA اعتماد محلل الائتمان والائتمان المعتمد (CBCA) ™ هو معيار عالمي لمحللي الائتمان الذي يغطي التمويل والمحاسبة وتحليل الائتمان وتحليل التدفق النقدي ونمذجة العهد وسداد القروض وغير ذلك. برنامج شهادة ، مصمم لمساعدة أي شخص في أن يصبح محلل مالي على مستوى عالمي. لمواصلة التقدم في حياتك المهنية ، ستكون الموارد المالية الإضافية أدناه مفيدة:
- الاستثمار: دليل المبتدئين الاستثمار: دليل المبتدئين ، سيعلمك دليل الاستثمار للمبتدئين في التمويل أساسيات الاستثمار وكيفية البدء. تعرف على الاستراتيجيات والتقنيات المختلفة للتداول ، وحول الأسواق المالية المختلفة التي يمكنك الاستثمار فيها.
- سلة السوق سلة السوق سلة السوق تشير إلى حزمة أو مجموعة من المنتجات التي يمكن أن تكون مؤشرات للأداء العام لصناعة أو قطاع أو قطاع معين من السوق.
- المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك المتوسط المتحرك هو مؤشر فني قد يستخدمه محللو السوق والمستثمرون لتحديد اتجاه الاتجاه. إنه يلخص نقاط البيانات
- أمر التجارة أمر التجارة إن وضع أمر تداول يبدو أمرًا بديهيًا - زر "شراء" لبدء عملية تداول وزر "بيع" لإغلاق الصفقة. على الرغم من أن تنفيذ الصفقات أمر ممكن بهذه الطريقة ، إلا أنه غير فعال للغاية لأنه يتطلب مراقبة مستمرة للسهم.